อีทีเอฟ หวาน จุด ซื้อขาย ระบบ

Herman Durban, KZN, South Africa มีบล็อกการซื้อขายระยะสั้นที่ยอดเยี่ยมออกมี ฉันมีหลายรายการในกล่องลิงก์ด้านล่าง บล็อกที่ฉันไปก่อน ได้แก่ 1.The Elliot Wave Lives On, 2.COTS Timer และ 3.ETF Corner ชื่อบล็อกของฉัน: ข้อผูกพันของ Trader SweetSpot ได้รับแรงบันดาลใจจาก Alex Roslins COTS Timer แม้ว่าการค้าของฉันการลงทุนในระยะยาวของฉันอยู่ในมือของ Roy Tilley โบรกเกอร์ที่มีประสบการณ์ดูลิงก์ของเขาในช่องลิงก์ด้านล่างด้านล่าง ผลประกอบการของฉันเมื่อวันที่ 1 ต. ค. คือ 180 YTD ดูโปรไฟล์ทั้งหมดของฉันที่อยู่ติดต่อด้านนอกคลังบทความในเครือข้อผูกพันของ Traders Sweet Spot คำชี้แจง: ข้อมูลและความเห็นในเอกสารนี้มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ แต่ไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ ไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ ที่จะสันนิษฐานเกี่ยวกับคำชี้แจงใด ๆ และไม่เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นใด ๆ ในที่นี้ มุมมองทั้งหมดเป็นความคิดเห็นของผู้เขียนในขณะที่เขียนและอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่มีคำกล่าวใดที่ควรถูกตีความว่าเป็นการเสนอซื้อหรือขาย เว็บไซต์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาและให้ข้อมูลเท่านั้น Sweet Spot for Mean Reversion กลยุทธ์ ETF โดย Michael R. Bryant ในหนังสือเล่มล่าสุดของเขา Howard Bandy ได้กล่าวถึงสิ่งที่เขาเรียกว่า quotquotsweet สควอทเพื่อพัฒนาระบบซื้อขายพลิกกลับหมายถึง 1 ความคิดคือการผสมผสานที่ถูกต้องของความยาวแท่งช่วงเวลาการถือครองความถูกต้องของระบบและตัวแปรอื่น ๆ มีแนวโน้มที่จะเพิ่มผลตอบแทนที่มีความเสี่ยงมากที่สุด 2 บทความนี้แสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์การซื้อขายพลิกกลับเฉลี่ยที่อยู่ในจุดที่น่าสนใจนั้นสามารถพัฒนาขึ้นเพื่อแลกกับการซื้อขาย ETFs โดยใช้เครื่องมืออัตโนมัติได้อย่างไร การใช้ Adaptrade Builder เครื่องมือในการพัฒนากลยุทธ์สำหรับ Windows แสดงให้เห็นว่าวิธีการทดสอบความเครียดด้วยการวิเคราะห์แบบมอนติคาร์โลสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาเพื่อค้นหากลยุทธ์การพลิกกลับค่าเฉลี่ยของ SampP 500 (SPY) ETF และ Select Sector SPDR ETFs ได้อย่างไร ไฟล์โครงการสำหรับ Builder ซึ่งรวมถึงรหัสกลยุทธ์จะมีไว้สำหรับแต่ละตัวอย่าง Landing in the Sweet Spot แนวคิดพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังจุดเด่นของ Dr Bandys ก็คือกลยุทธ์การซื้อขายที่ดีควรใช้แถบสั้น ๆ และมีความถูกต้องค่อนข้างสูงโดยมีระยะเวลาการถือครองสั้นและการเบิกต่ำ ขนาดบาร์สั้นและระยะเวลาการถือครองสั้นช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นในขณะที่ความแม่นยำสูงและการเบี่ยงเบนต่ำช่วยให้สามารถกู้คืนจากความเสียหายได้ง่ายขึ้น คุณสมบัติหลังนี้ช่วยให้สามารถกำหนดกลยุทธ์การใช้งานได้ง่ายขึ้นและเพื่อกำหนดว่าจะไม่ใช้งานได้อีกต่อไปเนื่องจากสายการสูญเสียทั่วไปสำหรับระบบที่มีความแม่นยำสูงมักจะค่อนข้างสั้น ตามหลักเกณฑ์ของ Dr. Bandys ลักษณะดังต่อไปนี้จะใช้ในบทความนี้เพื่อกำหนดความต้องการที่เหมาะสมสำหรับกลยุทธ์การกลับรายการ ETF โดยเฉลี่ย: บาร์รายวัน 20-30 ธุรกิจการค้าต่อปีอย่างน้อย 65 สาขาที่ชนะการซื้อขายเฉลี่ยบาร์ในธุรกิจการค้าระหว่าง 1 ถึง 4 โดย หมายถึงการพลิกกลับ, Im หมายถึงกลยุทธ์ที่พยายามที่จะซื้อต่ำกว่าราคาเฉลี่ยในปัจจุบันและขายในราคาที่สูงขึ้นในขณะที่ราคาย้อนกลับไปเฉลี่ย ความคิดที่จะซื้อต่ำและขายสูงในทางตรงข้ามกับระบบแนวโน้มต่อไปซึ่งมักจะพยายามที่จะซื้อสูงและขายสูงขึ้น การสร้างด้วยการวิเคราะห์ Monte Carlo ในบทความจดหมายข่าวฉบับล่าสุดของฉันผมได้พูดถึงการใช้การทดสอบความเครียดในการประเมินกลยุทธ์การซื้อขายและความสัมพันธ์กับความทนทานและกลยุทธ์ที่เหมาะสม ฉันยังกล่าวอีกว่าหากรวมเข้ากับกระบวนการสร้างระบบจะมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่กลยุทธ์ที่แสดงถึงความแข็งแกร่ง นั่นคือแนวทางที่จะปฏิบัติตามที่นี่ ในระยะสั้นการทดสอบความเครียดหมายถึงการประเมินว่ากลยุทธ์การซื้อขายมีความสำคัญมากเพียงใดในปัจจัยการผลิตและสภาพแวดล้อม กลยุทธ์ที่แข็งแกร่งซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสมกับตลาดจะไม่ค่อยมีความรู้สึกต่อการเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ขาเข้าและการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ในสภาพแวดล้อมเช่นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลราคา การวิเคราะห์ Monte Carlo เป็นเทคนิคที่ใช้ในการประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ อินพุทยุทธศาสตร์ข้อมูลราคาและปัจจัยอื่น ๆ มีการเปลี่ยนแปลงแบบสุ่มและประเมินประสิทธิภาพของยุทธศาสตร์ โดยทำซ้ำขั้นตอนนี้หลายครั้งการกระจายของผลลัพธ์จะได้รับ ผลลัพธ์จากข้อมูลต้นฉบับแสดงถึงจุดหนึ่งในการแจกจ่าย จุดอื่น ๆ ในการแจกจ่ายนี้แสดงถึงผลลัพธ์จากการใช้ข้อมูลต้นฉบับซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยซึ่งอาจสร้างผลลัพธ์ที่มากหรือดีกว่าข้อมูลเดิม ผลที่เรียกว่า Monte Carlo คือค่าของมาตรการด้านประสิทธิภาพ (กำไรสุทธิ, เปอร์เซ็นต์ชนะ, ปัจจัยกำไร ฯลฯ ) ที่ไม่เลวร้ายยิ่งกว่าคะแนนเสียงข้างมาก (โดยปกติแล้ว 95) ตัวอย่างเช่นหากกำไรสุทธิของมอนติคาร์โลที่ความเชื่อมั่น 95 เท่ากับ 15,000 รายนั่นหมายความว่าผลการประเมิน 95 ครั้งมีกำไรสุทธิไม่น้อยกว่า 15,000 ราย กล่าวได้ว่ามีโอกาส 95 ที่จะมีกำไรสุทธิไม่น้อยกว่า 15,000 หรือตรงกันข้าม 5 โอกาสที่กำไรสุทธิจะน้อยกว่า 15,000 เมื่อมีการพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายในแต่ละชั่วครู่ของการปรับเปลี่ยนและการทดสอบการสร้างผลงานมอนติคาร์โลจะมีแนวโน้มที่จะผลักดันยุทธศาสตร์ให้แข็งแกร่งขึ้นเนื่องจากมีเพียงกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะมีผลมอนติคาร์โลที่ดี Adaptrade Builder โดยอัตโนมัติกระบวนการนี้รวมถึงการประเมินผลกลยุทธ์โดยใช้ผลการทดสอบความเครียดของมอนติคาร์โล ตัวอย่างแรกคือ SPDR SampP 500 index ETF (สัญลักษณ์ SPY) ใช้บาร์ทุกวันตั้งแต่ 141999 ถึง 4232013 ช่วงวันที่ของการสร้างได้รับการตั้งค่าเป็น 141999 ถึง 122011 โดยใช้ 80 (141999 - 8102008) ที่ใช้สำหรับการสร้าง (เช่นในตัวอย่าง) และข้อมูลที่เหลือ (8112008 - 122011) ที่ใช้สำหรับการทดสอบตัวอย่างนอกกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลที่เหลือ (132011 - 4232013) ถูกตั้งค่าไว้สำหรับการตรวจสอบ ข้อมูลทั้งหมดได้มาจาก TradeStation 9. ตรรกะด้านกลยุทธ์มีมานานแล้วและมีการลงทุน 100 หุ้นในแต่ละการค้าโดยมีผลกำไรทั้งหมดที่นำมาลงทุนใหม่และ 0.015 ต่อหุ้นต่อครั้งหักล้างสำหรับค่าใช้จ่ายในการซื้อขาย Adaptrade Builder ใช้อัลกอริธึมการเขียนโปรแกรมทางพันธุกรรมเพื่อพัฒนาประชากรของยุทธศาสตร์ต่อเนื่องกัน กุญแจสำคัญในการใช้ Builder เพื่อค้นหากลยุทธ์ที่ตรงกับความต้องการที่ดีที่สุดของเราคือการตั้งค่าเมตริกที่เรียกว่าเมตริกที่สร้างไว้ในรูปที่ 1. รูปที่ 1 เมตริกสร้างใน Builder กำหนดจุดที่น่าสนใจสำหรับกลยุทธ์ SPY รายการ Build Objectives ประกอบด้วยตัวชี้วัดทั่วไปสามตัวซึ่งทั้งหมดนี้มีการขยายใหญ่สุด การช่วยเหล่านี้ช่วยให้ประชากรของยุทธศาสตร์มุ่งสู่กลุ่มคนที่มีกำไรสุทธิสูงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และความสำคัญทางสถิติซึ่งเป็นที่น่าพอใจสำหรับกลยุทธ์ใด ๆ คุณลักษณะเฉพาะเจาะจงที่กำลังมองหา (เช่นจุดหวาน) มีการกำหนดโดยเงื่อนไขการสร้างซึ่งรวมถึงเงื่อนไขความไม่เท่าเทียมกันสำหรับจำนวนธุรกิจการค้าแถบเฉลี่ยในธุรกิจการค้าและเปอร์เซ็นต์ของรางวัล โปรดสังเกตว่าเงื่อนไขสำหรับจำนวนของธุรกิจการค้าถูกตั้งค่าเป็นช่วงตามจำนวนปีของข้อมูลในตัวอย่างและเป้าหมายของการมีธุรกิจการค้าระหว่าง 20 ถึง 30 รายการต่อปี นอกจากนี้โปรดสังเกตด้วยว่าเปอร์เซ็นต์ของการค้าที่ชนะได้รับการตั้งค่าเป็นช่วงระหว่าง 65 ถึง 85 ขีด จำกัด ด้านบนถูกเพิ่มเนื่องจากกลยุทธ์ที่มีเปอร์เซ็นต์สูงผิดปกติของการชนะการค้าโดยทั่วไปจะไม่สามารถบรรลุเงื่อนไขอื่น ๆ ได้ การลงโทษยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะช่วยขับเคลื่อนประชากรให้มีต่อกลยุทธ์ที่ตรงตามเงื่อนไขทั้งหมดซึ่งตรงข้ามกับกลยุทธ์ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อหนึ่งเพื่อยกเว้นคนอื่นได้ ตรรกะเดียวกันถูกใช้ในการกำหนดช่วงสำหรับปัจจัยกำไร เงื่อนไขอื่น ๆ - ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์นัยสำคัญทางสถิติปัจจัยกำไรและส่วนเคลลี่ - ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความต้องการเฉพาะของเรา แต่ถูกเพิ่มเพื่อปรับปรุงผลโดยรวม การทดสอบความเค้นและการตั้งค่า Monte Carlo ที่ใช้สำหรับตัวอย่างนี้ได้ถูกเลือกไว้ในหน้าจอตัวเลือกการสร้าง (Build Options) ดังรูปด้านล่าง 2. รูปที่ 2. ตัวเลือก Monte Carlo และการทดสอบความเครียดถูกเลือกไว้ในแท็บ Build Options ดังแสดงในรูปที่ 99 การจำลอง Monte Carlo ถูกใช้สำหรับการวิเคราะห์แต่ละครั้ง ซึ่งหมายความว่ามีการทดสอบความเครียด 99 ครั้งนอกเหนือจากการประเมินข้อมูลต้นฉบับ ชุดข้อมูล 100 ชุดได้รับการวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์ Monte Carlo เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นที่ 95 ซึ่งใช้ในการประเมินสภาวะที่แสดงในรูปที่ 1. การทดสอบความเครียดประกอบด้วยการสุ่มตัวอย่างราคาการสุ่มตัวอย่างปัจจัยการผลิตกลยุทธ์และการสุ่มตัวอย่างแถบเริ่มต้น การสุ่มตัวอย่างทั้ง 3 แบบสำหรับการทดสอบความเครียดแต่ละครั้ง เนื่องจากแต่ละกลยุทธ์ได้รับการประเมิน 100 ครั้ง (การทดสอบความเครียด 99 ครั้งบวกข้อมูลต้นฉบับ) ในแต่ละรุ่นวิธีนี้ใช้เวลาประมาณ 100 เท่าตราบเท่าที่จะมีการทดสอบความเครียดและไม่ได้ใช้การวิเคราะห์ Monte Carlo ด้วยเหตุนี้สมาชิกจำนวน 100 คนจึงถูกใช้เพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ประชากรมีวิวัฒนาการมามากกว่า 10 ชั่วอายุคนและเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่หลังจากผ่านไป 10 ชั่วอายุถ้ากำไรสุทธิในช่วงเวลาที่ไม่อยู่ในกลุ่มตัวอย่างนั้นเป็นลบ เส้นโค้งส่วนได้เสียจากกลยุทธ์ด้านบนในประชากรหลังจากผ่านไป 20 รุ่น (1 สร้างใหม่) จะแสดงด้านล่างในรูปที่ 3. รูปที่ 3. เส้นตายสำหรับการทดสอบความเครียดแต่ละครั้งสำหรับกลยุทธ์ SPY ขั้นสุดท้าย เส้นโค้งแต่ละรูป 3 หมายถึงการทดสอบความเครียดหนึ่งครั้ง ที่สามารถมองเห็นได้เส้นโค้งส่วนต่าง ๆ โดยทั่วไปมีรูปร่างเหมือนกันและมีผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ ต่อไปนี้คือผลลัพธ์บางอย่างของมอนติคาร์โลที่ความเชื่อมั่น 95 สอดคล้องกับรูปที่ 3. จำนวนกำไรสุทธิเฉลี่ยในร้านค้านอกเหนือจากจำนวนธุรกิจการค้าซึ่งน้อยกว่าที่ขอให้กลยุทธ์ตรงตามข้อกำหนดเดิม กลยุทธ์ยังผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง เมื่อวันที่สิ้นสุดเป็น 4232013 ยอดกำไรสุทธิของมอนติคาร์โลจะเพิ่มขึ้นเป็น 67,015 ราย ตรรกะกลยุทธ์ยังตอบสนองความต้องการสำหรับกลยุทธ์การพลิกกลับเฉลี่ย: จะเข้าสู่คำสั่งขีด จำกัด และออกจากการใช้สถานะตัวบ่งชี้ รายการขีด จำกัด หมายความว่าตลาดต้องลดราคาลงดังนั้นกลยุทธ์จึงมีการซื้อต่ำและขายหลังจากตลาดกลับมา สิ่งสำคัญที่ต้องจดจำไว้ว่านี่คือผลลัพธ์ของมอนติคาร์โลที่ความเชื่อมั่น 95 ซึ่งหมายความว่าตัวอย่างเช่นการประเมินผลการทดสอบความเครียด 95 ครั้งมีผลกำไรสุทธิรวมอย่างน้อย 56,784 ราย ถ้าการทดสอบความเครียดถูกปิดและกลยุทธ์ได้รับการประเมินจากข้อมูลเดิมเส้นโค้งส่วนได้ดังรูปข้างล่างนี้ 4. รูปที่ 4. เส้นโค้งส่วนของกลยุทธ์ SPY สุดท้ายกับข้อมูลต้นฉบับ เส้นโค้งส่วนได้เสียนี้สอดคล้องกับกำไรสุทธิ 109,497 ซึ่งเทียบเท่ากับผลตอบแทนรายปี 5.5 แม้ว่าจะเป็นผลตอบแทนเพียงเล็กน้อย แต่จะช่วยให้ผลตอบแทนจากการซื้อและถือประมาณ 1.8 ในช่วงเวลาเดียวกันลดลงอย่างรวดเร็วและทำได้โดยไม่ใช้แรงกดดันและมีส่วนของหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงที่มีตลาดหมีอยู่ 2 แห่ง A Select Sector SPDR Example ตัวอย่างที่สอง ได้แก่ การสร้างกลยุทธ์ในการลงทุนใน ETFs ซึ่งประกอบด้วย Select Sector SPDRs ETFs เหล่านี้แบ่งดัชนี SampP 500 ออกเป็นเก้าส่วนดังนั้นแต่ละสต็อกใน SampP 500 จะถูกจัดให้เป็นหนึ่งในเก้าภาคที่ไม่มีการทับซ้อนกัน กลุ่มผลิตภัณฑ์เก้ากลุ่ม ได้แก่ Consumer Discretionary (สัญลักษณ์ XLY) Consumer Staples (XLP), Energy (XLE), Financial (XLF), Health Care (XLV), Industrial (XLI), Materials (XLB), Technology (XLK) และ Utilities (XLU) ส่วนใหญ่ใช้การตั้งค่าเดียวกันเพื่อสร้างกลยุทธ์นี้เช่นเดียวกับในตัวอย่างสุดท้าย อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีการใช้ข้อมูลราคาราคาเก้าครั้งในการสร้างฉันจึงลดจำนวนการทำซ้ำของมอนติคาร์โลตั้งแต่ 99 เหลือเป็น 5 ตัวเลือกในการสร้างอื่น ๆ ก็เหมือนกับในรูป 2 ยกเว้นตัวเลือกการสร้างใหม่ซึ่งไม่ได้เข้ามาเล่น สำหรับการกำหนดขนาดตำแหน่ง 20 ส่วนของผู้ถือหุ้นได้รับการลงทุนในแต่ละการค้า เนื่องจากไม่ได้มีการเปิดตลาดทั้งหมดในเวลาเดียวกันการตั้งค่านี้จึงได้รับการเลือกให้มีขนาดตำแหน่งที่เพียงพอโดยไม่ส่งผลต่อการลงทุน (เช่นการลงทุนมากเกินไป) ระยะเวลาตัวอย่างในการสร้างนี้คือ 141999 ถึง 5282009 จาก 5292009 ถึง 122012 ในช่วงนอกเวลาตัวอย่างและ 132012 ถึง 4232013 ที่กำหนดไว้สำหรับการตรวจสอบ เส้นโค้งส่วนได้เสียจากแผนกลยุทธ์ด้านบนสุดของประชากรหลังจากผ่านไป 10 ชั่วอายุ (ไม่มีการสร้างใหม่) จะแสดงไว้ในรูปที่ 5. รูปที่ 5. เส้นตายส่วนแบ่งสำหรับการทดสอบความเครียดแต่ละแบบสำหรับกลยุทธ์การเลือก Portfolio Sector SPUR แบบเลือกสุดท้าย เส้นโค้งของส่วนของผู้ถือหุ้นแต่ละรูป 5 หมายถึงส่วนของผลงานที่สร้างขึ้นจากการทดสอบย้อนกลับทั้ง 9 ตลาดพร้อม ๆ กันสำหรับการตั้งค่าทดสอบความเครียดชุดเดียว (หรือข้อมูลต้นฉบับ) ผลสรุปมอนติคาร์โลสรุปได้ดังนี้ กำไรสุทธิทั้งหมดซึ่งแตกต่างจากตัวอย่างก่อนหน้านี้ผลลัพธ์จะไม่แตกต่างกันมากนักเมื่อการวิเคราะห์ Monte Carlo ถูกปิดใช้งานและผลลัพธ์จะได้รับการประเมินจากข้อมูลเดิม ในกรณีนี้กำไรสุทธิรวมเพิ่มขึ้นเป็น 205,140 กลยุทธ์นี้ยังผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง เส้นโค้งส่วนได้เสียสำหรับกลยุทธ์มากกว่าข้อมูลเดิมเท่านั้น (ไม่มีการทดสอบความเครียด) ซึ่งรวมระยะเวลาการตรวจสอบไว้ดังรูปด้านล่าง 6. รูปที่ 6. เส้นส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับกลยุทธ์การเลือกพอร์ตการลงทุนของ Sector SPDR Select Sector สำหรับข้อมูลต้นฉบับ เส้นโค้งส่วนได้เสียนี้สอดคล้องกับกำไรสุทธิ 249,431 ซึ่งเทียบเท่ากับผลตอบแทนรายปี 9.5 โดยมีการเบิกใช้กรณีที่เลวร้ายที่สุดเท่ากับ 21. เช่นเดียวกับตัวอย่างก่อนหน้านี้ตรรกะด้านกลยุทธ์จะยาวนานขึ้นตามลำดับที่ จำกัด ส่วนใหญ่ออกเป็นทางออกที่กำหนดเป้าหมายกับธุรกิจการค้าอื่น ๆ ออกจากสภาพตัวบ่งชี้หรือเมื่อหยุดการป้องกัน ดาวน์โหลดแฟ้มโครงการ Reversion เฉลี่ย: (คลิกขวาบันทึกเป้าหมายเป็นไฟล์. zip ต้องใช้ Adaptrade Builder เพื่อเปิด) สำหรับเหตุผลในการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ไฟล์โครงการไม่รวมข้อมูลราคา จุดที่เรียกว่า Sweet Spot สำหรับกลยุทธ์การซื้อขายที่แนะนำโดย Dr. Bandy ดูเหมือนจะเป็นเงื่อนไขที่มีประสิทธิภาพในการสร้างกลยุทธ์การซื้อขายคืนค่าเฉลี่ยแบบอัตโนมัติโดยใช้เครื่องมือเช่น Adaptrade Builder เป็นไปได้ที่จะหายุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความต้องการได้มากที่สุดสำหรับทั้งสองตัวอย่าง: กลยุทธ์การตลาดเดี่ยวสำหรับตลาด SPY ETF และกลยุทธ์สำหรับพอร์ตโฟลิโอของ ETF ประกอบด้วย 9 Sector Sector ที่เลือกโดย SPDRs กลยุทธ์ทั้งสองเอาชนะการซื้อและระงับและจัดขึ้นได้ดีในการทดสอบการตรวจสอบ สำหรับทั้งสองตัวอย่างการทดสอบความเครียดด้วยการวิเคราะห์ Monte Carlo ถูกใช้เพื่อเพิ่มโอกาสในการหากลยุทธ์ที่แข็งแกร่ง เมื่อเทียบกับตัวอย่างผลงานผลการทดสอบความเครียดสำหรับกลยุทธ์ตลาดแบบเดี่ยว (SPY) มีความระมัดระวังมากขึ้น (ไม่เอื้ออำนวย) มากกว่าผลจากข้อมูลเดิม แม้ว่าบางส่วนอาจเป็นเพราะการทดสอบความเครียดอย่างเข้มงวดมากขึ้นเมื่อเทียบกับตัวอย่างผลงาน แต่ก็แสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ SPY มีประสิทธิภาพน้อยกว่าตัวอย่างของพอร์ตการลงทุน โดยทั่วไปแล้วเมื่อผลลัพธ์ของ Monte Carlo แตกต่างจากผลลัพธ์ในข้อมูลเดิมอาจเป็นที่คาดว่าผลการประเมินที่ดีที่สุดในอนาคตจะอยู่ระหว่างที่แม้ว่าจะขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ความเค้นและการวิเคราะห์ Monte Carlo . ดูเหมือนว่าสมเหตุสมผลว่ากลยุทธ์การลงทุนจะมีประสิทธิภาพมากกว่ากลยุทธ์ตลาดเดียวเนื่องจากกลยุทธ์การลงทุนถูกสร้างขึ้นใน 9 ตลาดที่ต่างกันและจำเป็นต้องทำงานได้ดีกว่าข้อมูลราคาที่กว้างขึ้น มันถูกสร้างขึ้นมากกว่าเก้าครั้งเป็นข้อมูลมากและมีประมาณเก้าครั้งเป็นธุรกิจการค้า ประสิทธิภาพของกลยุทธ์พอร์ตโฟลิโออาจสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระจายการลงทุนไปยังภาคการค้าต่าง ๆ ของ SPDRs ถึงเก้าส่วน แม้ว่ากลยุทธ์จะไม่ตรงตามข้อกำหนดสำหรับจำนวนธุรกิจการค้า แต่อาจเป็นไปได้ที่จะหายุทธศาสตร์ที่ตรงตามข้อกำหนดทั้งหมดหากใช้ประชากรที่มีขนาดใหญ่หรือมีการสร้างข้อกำหนดการสร้างใหม่อย่างเข้มงวดมากขึ้นซึ่งจะต้องใช้เวลาในการสร้างมากขึ้น อีกทางเลือกหนึ่งอาจเป็นไปได้ว่ากลยุทธ์ดังกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากความต้องการที่ขัดแย้งกันของความแม่นยำสูงความถี่ทางการค้าระยะเวลาการค้าสั้นและอื่น ๆ เงื่อนไขการสร้างที่ดีที่สุดคือเงื่อนไขที่สามารถเอาชนะศักยภาพตลาดได้อย่างเต็มที่ การรวมชุดเงื่อนไขการสร้างที่มีประโยชน์เช่นที่ Dr. Bandy จัดให้มีคุณลักษณะที่มีความแข็งแกร่งในตัวเช่นการทดสอบความเครียดและการวิเคราะห์ Monte Carlo ในเครื่องมืออัตโนมัติเช่น Builder ควรเป็นกรอบการทำงานที่มั่นคงสำหรับการพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ Bandy, Howard B. หมายถึงระบบการซื้อขายย้อนกลับ ข่าวนกเพนกวิน, Inc น้ำตก Sioux, SD, 2013, หน้า 138 Bandy, Howard B. ผลการดำเนินงานระบบการสร้างแบบจำลอง ข่าวนกฮูกสีฟ้าอิงค์ Sioux Falls, SD, 2011, หน้า 154. บทความนี้ปรากฏในจดหมายข่าว Adaptrade Software เมษายน 2013 SampP 500 และ Select Sector SPDRs เป็นเครื่องหมายการค้าของ The McGraw-Hill Companies, Inc. ผลการดำเนินงานที่สมมุติฐานหรือผลการดำเนินงานที่จำลองขึ้นมีข้อ จำกัด บางอย่างที่ยังคงเหลืออยู่ ไม่ว่าจะเป็นบันทึกผลการดำเนินงานที่แท้จริงผลลัพธ์ที่จำลองไม่ได้แสดงถึงการซื้อขายตามปกติ นอกจากนี้เนื่องจากการค้าที่ยังไม่ได้มีการดำเนินการผลลัพธ์อาจมีอยู่ภายใต้หรือมากกว่าที่ได้รับการชดเชยสำหรับผลกระทบหากมีปัจจัยบางอย่างในตลาดเช่นการขาดสภาพคล่อง โปรแกรมเทรดดิ้งที่จำลองในเรื่องทั่วไปจะต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเขาได้รับการออกแบบมาพร้อมกับประโยชน์ของยุคเีดียว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงว่าบัญชีใด ๆ จะมีความสามารถในการทำกำไรหรือขาดทุนให้คล้ายคลึงกัน หากคุณต้องการรับทราบข่าวสารล่าสุดและข้อเสนอพิเศษจาก Adaptrade Software โปรดเข้าร่วมรายการอีเมลของเรา ETF Sweet Spot Trading System หลักสูตรการศึกษาหน้าแรกที่คุณต้องการวิธีที่ง่ายและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ในการค้า ETFs ได้รับผลกำไรใน SPYs, QQQs, Midcap ETFs, SMHs และ Russell iShares ตั้งแต่เริ่มซื้อขายผ่าน 6162004 มี จับจุด SPY กว่า 100 จุดจาก 112000 เป็น 6162004 (183 จุด SPY ตั้งแต่เริ่มซื้อขายในปีพ. ศ. 2536) ได้รับผลตอบแทนนับตั้งแต่ต้นทศวรรษที่ 120.80 ใน MDY, 68.77 ใน SPYs, 74.41 ใน QQQs, 73.95 ใน SMHs และ 71.83 ใน IWM (จนถึง 15 มิถุนายน 2547) ง่ายต่อการค้าและง่ายต่อการเรียนรู้ . ทำเงินได้ทั้งในตลาดวัวและตลาดหมีทำเงินได้อย่างสม่ำเสมอทั้งด้านยาวและด้านข้าง ได้รับแรงหนุนจากการซื้อและระงับ ใช้เวลาประมาณสามนาทีในการคำนวณในแต่ละวัน คุณค้า ETFs และคุณต้องการปรับปรุงผลลัพธ์ของคุณใช่ไหมถ้าใช่ตอนนี้คุณอาจจะสามารถจับภาพได้อย่างรวดเร็วย้ายระยะสั้นใน ETFs โดยใช้ระบบการซื้อขายแบบเมคเซ็ทซึ่งสร้างรายได้ทางประวัติศาสตร์ในประวัติการณ์ตั้งแต่ 196,000 ในรอบ 112000 ขณะที่ซื้อขายเพียง 500 หุ้นต่อสัญญาณในการซื้อขายสมมุติ ในภายใต้สามนาทีต่อวันตามกฎที่เป็นกรรมสิทธิ์ห้าอย่างง่ายคุณสามารถรับสัญญาณเข้าและออกจากระบบ ETF Sweet Spot Trading ได้อย่างชัดเจนและแม่นยำ ผ่านสัญญาณเหล่านี้คุณจะสามารถแกว่งทางการค้าได้ทั้งด้านยาวและด้านสั้นสำหรับ QQQs, SPYs, SMHs, IWM และ ETFs ยอดนิยมอื่น ๆ ในปี 2003 ตลาดวัวคุณค้าเหล่านี้ย้ายระยะสั้นที่มีประสิทธิภาพใน SPYs ประสิทธิภาพในอดีตไม่ได้รับประกันผลในอนาคต ขึ้นอยู่กับการค้าจำลอง ไม่รวมถึงการลื่นไถลและค่าคอมมิชชั่น ETF Sweet Spot Trading System จับภาพพวกเขาทั้งหมด ไม่เพียงแค่นั้น. 90 ของสัญญาณที่ได้ทำกำไรในปี 2003 สำหรับ SPYs มั่นใจซื้อระบบนี้วันนี้ด้วยการรับประกันคืนเงินของเรา และนี่เป็นส่วนที่ดีที่สุด: เรามั่นใจว่าคุณจะพอใจกับระบบนี้ที่ได้รับการรับประกันคืนเงิน ถ้าไม่เป็นประโยชน์สำหรับคุณหลังจากหกเดือนนับจากวันที่ซื้อหลังจากปฏิบัติตามกฎของระบบและดำเนินการเทรดทั้งหมดตามเงื่อนไขแล้วให้กลับไปที่ ETF Sweet Spot Trading System เพื่อขอรับเงินคืนเต็มจำนวนและไม่มีคำถามถาม ETF Sweet Spot Trading System ETF Sweet Spot Trading System เป็นระบบการซื้อขายแบบเครื่องกลที่พัฒนาขึ้นเพื่อทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดและทำได้ดีมาก ระบุการเข้าใช้งานที่มีความรุนแรงสูงและระยะออกใน ETFs ระยะสั้น นี่คือสิ่งที่ระบบห้าขั้นตอนใช้: ใช้การคำนวณที่เป็นกรรมสิทธิ์ แต่ง่ายต่อการเรียนรู้ระบบจะช่วยชี้ให้คุณเห็นว่าคะแนนย้อนกลับที่น่าจะสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของทั้งสองฝ่ายในระยะสั้นและระยะสั้นสำหรับ ETFs คืออะไร เมื่อ ETF ถึงโซนความน่าจะเป็นสูงสัญญาณการค้าจะถูกเรียกใช้โดยอัตโนมัติ จากนั้นจะช่วยให้คุณสามารถย้าย ETF ที่แข็งแกร่งได้เช่นเดียวกับที่เริ่มต้น นอกจากนี้ระบบยังเพิ่มความผิดปกติ ETF Sweet Spot Trading System ตรวจสอบการดำเนินการและระบุสถานการณ์ที่อีทีเอฟย่อลงก่อนที่จะมีการกลับรายการ เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นการวิจัยของเราแสดงให้เห็นถึงความแรงของการเพิ่มขึ้นของศักยภาพ และเมื่อเทียบกับความได้เปรียบของคุณเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ระบบจะเรียกใช้สัญญาณเพื่อให้คุณสามารถเพิ่มจำนวนหุ้นลงในตำแหน่งของคุณได้ดีกว่า เมื่อการกลับรายการเริ่มต้นขึ้นโมเมนตัมจะเข้ามาคุณนั่งส่วนที่เร็วและมีประสิทธิภาพที่สุดของการย้ายระยะสั้น ระบบจะบอกให้คุณออกส่วนใหญ่ภายใน 4-7 วัน ชนิดของขอบคุณได้รับ ETF Sweet Spot Trading System เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ แต่ก็ยังง่ายและใช้งานง่าย หากคุณซื้อขายหุ้น 500 หุ้นต่อหนึ่งสัญญาณจาก 5 กองทุน ETF ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด ETF Sweet Spot Trading System สร้างรายได้ 196,000 จากเดือนมกราคม 2543 นี่คือผลการปฏิบัติงานของแต่ละ ETF: (ไม่ใช่การค้าที่เกิดขึ้นจริงการเลื่อนลอยและค่าคอมมิชชั่นที่ไม่ได้รวมไว้) แก้ไขมากกว่า 73 สัญญาณทั้งหมดและทำมากกว่า 396 จุด (112000 to 6152004) ตอนนี้คุณสามารถมีความสะดวกสบายและขอบด้านจิตใจของการรู้ว่าคุณกำลังซื้อขายระบบที่ได้รับการแก้ไขในดีกว่า 7 จาก 10 ธุรกิจการค้าและได้รับ 396 จุดซื้อขายตะกร้าของห้า ETFs ที่ใช้งานมากที่สุด แม้ว่าจะไม่มีความมั่นใจว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะซ้ำกับผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมานี้ แต่เราเชื่อว่าผลการค้นหาแสดงให้เห็นว่าคุณพูดด้วยตัวเอง ไม่ต้องคาดเดาอีกต่อไป เนื่องจากระบบมีกลไกที่สมบูรณ์การตัดสินใจทั้งหมดจะทำเพื่อคุณเพื่อให้คุณสามารถซื้อขายได้อย่างไร้อารมณ์และไม่ได้รับฟุ้งซ่านจากกิจกรรมประจำวันอื่น ๆ ของคุณ คุณไม่ต้องดูตลาดทุกวัน เพียงไปเกี่ยวกับธุรกิจประจำวันของคุณทำงานวันทำงานของคุณหรือทำงานธุระตลอดทั้งวัน และในตอนเย็นหลังจากปิดตลาดเพียงแค่นั่งลงและใช้เวลาสักครู่เพื่อปฏิบัติตามกฎง่ายๆของ ETF Sweet Spot Trading System แล้วใส่คำสั่งซื้อของคุณลงในโบรกเกอร์ของคุณ ง่ายและใช้งานง่าย ไม่มีการคำนวณที่ซับซ้อน และมีเพียง 5 กฎที่ง่ายต่อการเรียนรู้เราเชื่อว่าคุณจะสามารถควบคุมระบบได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที ช่วยคุณในการค้าเพื่อการย้ายที่ดีที่สุด สัญญาณเฉลี่ยอยู่ที่หนึ่งถึง 1 12 สัปดาห์ก่อนที่มันจะบอกให้คุณออก นี้ช่วยให้คุณอยู่ในการค้านานพอที่จะจับโมเมนตัมที่เร็วที่สุดและสูงสุดของการย้าย มีกำไรทั้งด้านยาวและด้านหลัง ตอนนี้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากทั้งสองตลาดขึ้นและลงเนื่องจากเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพเพียงด้านสั้น ๆ เป็นระยะยาว ETF Sweet Spot Trading System ทำกำไรได้ในช่วงตลาดหมีสุดโต่งในปีพ. ศ. 2543-2545 และตลาดวัวประจำปีพ. ศ. 2546-2547 นี่เป็นเพียงบางส่วนของธุรกิจการค้าตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนปี 2544 ขณะที่ตลาดหมีพุ่งขึ้นในปีพศ. ดัชนี ETF Sweet Spot Trading System ให้โอกาสที่ชัดเจนนี้ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นการรับประกันผลประกอบการในอนาคต ขึ้นอยู่กับการค้าจำลอง ไม่รวมถึงการลื่นไถลและค่าคอมมิชชั่น ETF Sweet Spot Trading System จับตลาดการค้าทั้งหมดในตลาดหมีที่เลวร้ายที่สุดแห่งหนึ่งของรุ่นนี้พลัสขณะนี้คุณสามารถใช้ประโยชน์จาก ETF ได้ นี่เป็นสิ่งพิเศษที่ควรพิจารณา: ETF Sweet Spot Trading System ช่วยให้คุณสามารถซื้อขายบนพื้นฐานระยะสั้นซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มที่เติบโตเร็วที่สุดในตลาดการเงิน Exchange-Traded Funds หรือ ETFs ตามที่เรียกกันทั่วไป ETF ETF คือตะกร้าของหุ้นที่ซื้อและขายเช่นเดียวหุ้น หุ้นที่อยู่ในตะกร้าเหล่านี้จะถูกเลือกเพื่อให้สอดคล้องกับดัชนีเฉพาะหรือกลุ่มอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น QQQs ประกอบด้วยหุ้นที่เป็นตัวแทนของดัชนี Nasdaq-100 การเคลื่อนไหวของ QQQs จะติดตามการเคลื่อนไหวของดัชนี Nasdaq-100 จาก Forbes ไปจนถึง Smart Money ทั้งหมดของโลกการค้าเห็นพ้องกันว่า ETFs เสนอข้อได้เปรียบที่ไม่เหมือนใครในตลาดอื่น ๆ นี่เป็นเพียงไม่กี่เหตุผลที่คุณควรพิจารณาการซื้อขายหากคุณไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว: ไม่ต้องกังวล ความเสี่ยงค้างคืนที่สำคัญจะถูกลบออก กี่ครั้งที่คุณตื่นขึ้นในตอนเช้าเพื่อหาว่าหุ้นของคุณได้ลดลงเนื่องจากข่าวข้ามคืนเมื่อคุณซื้อขาย ETFs คุณสามารถนอนหลับได้ดีขึ้นรู้ว่าน่าเสียดายที่ค้างคืนที่น่าประหลาดใจมีโอกาสน้อยที่จะเกิดขึ้น ไม่มีการจัดการบ้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และไม่มีความเสี่ยงเรื่องอื้อฉาวของ บริษัท เนื่องจากคุณกำลังซื้อขายตะกร้าสินค้ากับ ETFs ผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นจากหุ้นแต่ละตัวจะลดลงอย่างมาก สภาพคล่องที่ดีช่วยให้คุณประหยัดเงิน ลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรม ETF ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดที่คุณน่าจะมีการซื้อขายเช่น QQQs, SPYs และ SMHs มีสภาพคล่องที่ดีเยี่ยม คุณสามารถเข้าและออกจากธุรกิจการค้าด้วยค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมที่ต่ำลงเนื่องจากความลื่นต่ำและการแพร่กระจายที่ตึงตัว ความง่ายดายในการซื้อขายทั้งสองด้านของตลาด ง่ายต่อการค้าทั้งด้านยาวและด้านหลัง ด้วย ETF คุณสามารถป้อนตำแหน่งสั้น ๆ ได้อย่างราบรื่นและง่ายดายเมื่อเข้าสู่สถานะที่ยาวนานเพราะไม่เหมือนหุ้นไม่มีกฎ uptick สั่งซื้อ ETF Sweet Spot Trading System วันนี้และนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับสั่งซื้อ ETF Sweet Spot Trading System วันนี้และคุณจะได้รับ ระบบสมบูรณ์สูตรและวิธีการ ซึ่งรวมถึงกฎของระบบการซื้อขายทั้งหมดเพื่อป้อนและออกจากการผันผวนที่แข็งแกร่งใน ETF โดยอัตโนมัติทั้งในด้านระยะยาวและระยะสั้นของตลาด ไม่ว่าจะเป็นในตลาดวัวหรือตลาดหมีตอนนี้คุณจะมีระบบที่ช่วยให้คุณสามารถซื้อขายเครื่องจักรและไม่ใส่ใจได้ ไม่จำเป็นต้องมีการตีความรูปแบบที่คลุมเครือหรือจ้องที่จอคอมพิวเตอร์เมื่อจำเป็นต้องใช้ระบบนี้ หนังสือกลยุทธ์ระบบเชิงลึกและแบบละเอียด นี้จะให้คำอธิบายในเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการทำงานของระบบและตรรกะพื้นฐานของมัน และคุณจะได้รับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของประวัติศาสตร์การค้าโดยการค้า เป้าหมายของเราคือการให้คุณสามารถควบคุมระบบได้ภายใน 30 นาทีหรือน้อยกว่าเพื่อให้คุณสามารถนำไปใช้กับการซื้อขายของคุณได้ทันที เพื่อให้มั่นใจได้ว่า Strategy Guide นี้จะนำคุณสู่การค้าหลายรูปแบบเพื่อให้คุณได้มุมมองที่เป็นประโยชน์ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ระบบ เข้าถึงเว็บไซต์ระบบได้ฟรีและไม่ จำกัด นอกจากนี้เพื่อให้คุณสามารถใช้งานระบบได้รวดเร็วและง่ายขึ้นคุณจะได้รับสิทธิ์การเข้าถึงเว็บฟรีและไม่ จำกัด สำหรับเว็บไซต์ที่มีการคำนวณที่คุณต้องใช้อย่างถูกต้อง ETF Sweet Spot Trading System แน่นอนคุณจะมีสูตรที่คุณต้องใช้ในการคำนวณเหล่านี้ด้วยตัวคุณเอง แต่เราจะให้บริการฟรีแก่คุณเพื่อช่วยให้คุณประหยัดเวลาอันมีค่าของคุณ การสนับสนุนลูกค้าไม่ จำกัด หากคุณมีคำถามใด ๆ เขียนรีวิวการตรวจทานของคุณ: หมายเหตุ: HTML ไม่ได้แปลเป็นที่นิยม: Bad Good